[美国]保罗·萨缪尔逊《分析经济学中的最大原理》

[美国]保罗·萨缪尔逊

经济学，本身提示经济化或最大化。

【演讲词】

我的题目，经济学，本身提示经济化或最大化。但是政治经济学从经济学故乡出发已经走了很远路了。确实只是在本世纪的最后三分之一，在我自己作为一个学者的一生中，经济理论才似乎有许多理由说是自己对实务企业家或官员有用。我好像记得上一代的一位伟大的经济学家，剑桥大学的A。C。庇古，有一次故意问：“谁会想到雇用一名经济学家来经营一家酿酒厂呢？”今天很好，在运筹学和管理经济学的名义下，我们的最奇特的经济工具正在被用于政府企业和私人企业。

所以就在我们的主题的基础那里，涉及最大化。我的老师，约瑟夫·熊彼得走得远得多。不满足于只说经济学必须求助于伦理学和理性经验研究，熊彼得提出引人注目的论点，人作为一个能作系统经验归纳的伦理动物操作的能力，本身是达尔文的生存竞争的直接产物。正和人的拇指在谋生竞争中进化——以对付他的经济问题——一样，人脑也在对经济问题作出反应中进化。走在民族学中康拉德·劳伦兹和尼古拉斯·丁伯根最近发现之前四十年，这是一个相当突出的灼见。如果超过仅仅提一提熊彼得在创建经济计量学新主题时阐明的进一步见解，会使我离开现在的题目。他说过，物理学家或其他自然科学家研究数量是在主题的相当晚和复杂的阶段。这样说，因为研究人员有定量方法可用，更要归功于伽利略和牛顿的追随者们采用了数学方法。但在经济学中，熊彼得说，题材本身是以定量形式出现的：取消价格和物物交换比例的数字，留给你的就没有什么东西了。会计没有从算术得到什么好处；它就是算术——据熊彼得说，早期的算术就是会计，正好像早期的几何就是测量一样。

我必须不给你们留下这样的印象，分析经济学讨论主要与提供职业手册给实务决策人有关的最大化原理。甚至回到上一代，在经济学有资格声称自己对实务家有用之前，我们经济学家已在研究最大值和最小值。1890年以后的四十年中主要著作，阿尔弗雷德·马歇尔的《经济学原理》，不少讨论在最大净利润之点的最优产出。并且在马歇尔以前很长时间，A。A。古诺在1838年的经典著作《财富理论的数学原理研究》，使微分法在最大利润的产出的研究中起作用。成本最小化的考虑追溯到远超过一个世纪以前，至少追溯到冯·屠能的边际生产率观念。

这些日子里，谈论同一性危机是时髦的。人们不要犯归咎爱德华·吉朋在写《罗马帝国衰亡史》时的错误。据说吉朋有时把他自己和罗马帝国混同起来。我知道在这些日子的舞台剧中——并且这时我应该补充，在量子力学的理论中——观众和演员之间，观察的科学家和被观察的豚鼠或原子之间的区别常常变得模糊了。由于我将联系自然科学中最大原理的作用讨论，一个下落苹果的铅垂线轨迹和一个运动的行星的椭圆轨道可能用一个能求解的规划问题的最优解来描述。但是没有人会堕入感情误置的逆形式，而认为苹果或行星有选择自由并且自觉地有意识最小化。不过，如果说“伽利略的球滚下倾斜平面似乎为了使行动积分最小，或使汉弥登积分最小”，确实证明对急于得出自然界的可预测规律的观察物理学家们有用。

科学家们发现，能够把行为的实证描述联系到一个最大化问题的解是有用的，用处是什么？那是我自己早期的许多工作的对象。从我的第一批谈“显示的偏好”的论文那时开始，一直到完成《经济分析基础》，我发现这是一个迷人的题目。科学家和家庭主妇一样，发现他的工作实际上永远做不完。正在最近几星期中，我一直研究了解随机投机价格的很困难的问题——例如，在伦敦和纽约交易所里可可的价格如何波动。在面对一个无法对付的非线性差分等式和不等式系统的时候，我对在数学文献中能找到甚至对存在一个解的证明绝望了。但是一闪念间，问题突然变为能解了，其时我从多少层记忆中挖出一条，我的实证描述关系式可以解释为一个良好定义的最大问题的必要和充分条件。但是，如果我给你们一个印象，最大原理的价值仅仅作为不能无所不知的分析家的一根方便的拐杖，我就走在我的故事的前面了。

70年前，诺贝尔基金初次成立的时候，恩斯特·马赫的方法论见解曾享有它们现在不再有的声誉。你们将记住，马赫说过，科学家寻求的是对自然界的一种“经济的”描述。关于这一点，他并不是说，商人的航海需要命令牛顿的世界体系必须诞生。他的意思毋宁说是好的解释是一个易于记忆的简单解释和适合许多不同观察事实的解释。用毛帕求斯的自然神论见解，自然规律是一个简单目的论目的的实现，来说明这一点，会是一个吉朋式的错误。马赫不是说，自然界是一位经济学家；他说的是，形成观察经验现象规律的科学家，基本上是一位经济学家或经济家。

不过，我必须指出，我们这样说几乎由于重合，这些不同的作用是密切相关的。物理学家如果能用一个最大原理形成观察的规律，他常常得到一个更好的、更经济的自然界的描述。经济学家常常能用同一种方法得到一个更好的、更经济的经济行为的描述。

【鉴赏】

这是美国经济学家萨缪尔逊(PaulAnthonySamuelson，1915—)在1970年12月11日所作的诺贝尔经济学奖获奖演说(节选)。在演说伊始，萨缪尔逊即点出主题：经济学，“本身就提示着经济化或最大化”。讲得更明确一点，经济学研究的是人的行为，是理性人的最大化行为。例如，作为消费者，其行为是如何把有限的收入分配于各种商品的消费上以获得最大的效用；作为生产者，其行为是如何把有限的资金分配于各种商品的生产上以获得最大的利润。萨缪尔逊借助于系统地运用最大化方法来研究各种经济问题，提示了经济学中各个问题和各种分析技术方面的基本统一性，对提高经济科学的一般分析方法做出了重大的贡献。

在自然科学中，最大化原理早就成为人们探索物质世界运动规律的有力武器。科学家们常常发现，某些运动的形式实际上可以通过求解一些最大化问题而得到。例如，把筷子的一部分放进水中后可以看到，筷子在水中的部分好像变短了。对这个现象的传统解释是，光线在通过两个不同的透明介质的界面时会发生偏折。为了对为什么光从水到空气时传播方向会发生偏折有一个更加深刻的理解，距今300多年以前的一位著名数学家费马提出了一个有点神秘的原理：光在运动中所走的是使它到达目的地所花时间最短的那条路径。根据这个原理，由于光在水中要比在空气中走得慢，故光在穿越空气和水时不再走“直线”，而是选择尽可能缩短水中路线、相应延长空气中路线的扭折路径。

与光线运动遵循最小时间原理相同，在日常生活中也有许多类似的情况。例如，当我们驾车到另一个地方去时，最优的即时间最短的行车路线往往并不是距离最短的直线，而是首先以最快的方式驶上高速公路，只是在接近终点时才驶向目的地。

人们在经济学的研究中也发现，许多关于经济行为的实证描述常常可以表述为某个最大(或最小)化问题的解。萨缪尔逊在本篇演说中生动地谈到了他本人的一次亲身体会。他在研究交易所里商品的价格是如何波动的时候，开始时感到无处着手，几乎绝望，但一闪念间，问题突然变得能解了！他发现：关于交易所商品价格的实证描述可以解释为一个定义良好的最大化问题的必要且充分条件。

萨缪尔逊是新古典综合学派(又叫做后凯恩斯主流经济学派)的主要代表人物。这一学派在现代西方经济学，特别是在现代凯恩斯主义经济学的发展上具有重要的地位。凯恩斯经济学主要是针对大萧条而提出的一种宏观理论和政策。以萨缪尔逊为首的新古典综合学派从两个方面发展了凯恩斯经济学。首先，萨缪尔逊等人根据五六十年代的西方经济的现实情况指出，资本主义经济不仅可能出现失业的经济危机，也可能出现通货膨胀。因此，政府的宏观经济政策就不应当只是单一地刺激，而应当根据不同的实际情况决定不同的对策。例如，在经济萧条时，采取扩张性的政策来增加需求，而在经济过热时，采取紧缩性的政策来防止膨胀。其次，萨缪尔逊等人认为，如果采取政府干预的政策实现了充分就业，则建立在充分就业假定基础上的传统西方经济学就仍然是正确的。因此，凯恩斯的宏观经济学与传统的强调微观的经济学就可以“结合”起来。这正是“新古典综合”这一名称的含义所在。

诺贝尔经济学奖的获奖演说由于其较高的学术性，常常使得一般的公众难以领会其精髓。然而，萨缪尔逊却以朴素生动的语言，深入浅出地道明了分析经济学中一个根本性的问题。